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'''Englisch:''' Efficient Frontier
'''Definition:'''
Die Effizienzgrenze ist der geometrische Ort aller Portfoliokombinationen welche bei gegebenem [[Risiko]] eine höhere [[Rendite]] erzielen als alle anderen Kombinationsmöglichkeiten. Diese Effizienz wird durch [[Diversifikation]] erreicht, wobei die [[Standardabweichung]] der Renditen als [[Risiko]] verstanden wird. Steht keine [[risikolose Anlage]] zur Verfügung, sollte jeder risikoaverse [[Investor]] in ein Portfolio investieren das auf der Effizienzgrenze liegt.
Unter der Annahme, dass keine Leerverkäufe getätigt werden können, werden die beiden Endpunkte der Effizienzgrenze stets durch ein Portfolio repräsentiert, das nur aus einer einzelnen Anlage besteht.
'''Grafik:''' [[Bild:Effizienzgrenze.gif]]
'''Definition:'''
Die Effizienzgrenze ist der geometrische Ort aller Portfoliokombinationen welche bei gegebenem [[Risiko]] eine höhere [[Rendite]] erzielen als alle anderen Kombinationsmöglichkeiten. Diese Effizienz wird durch [[Diversifikation]] erreicht, wobei die [[Standardabweichung]] der Renditen als [[Risiko]] verstanden wird. Steht keine [[risikolose Anlage]] zur Verfügung, sollte jeder risikoaverse [[Investor]] in ein Portfolio investieren das auf der Effizienzgrenze liegt.
Unter der Annahme, dass keine Leerverkäufe getätigt werden können, werden die beiden Endpunkte der Effizienzgrenze stets durch ein Portfolio repräsentiert, das nur aus einer einzelnen Anlage besteht.
'''Grafik:''' [[Bild:Effizienzgrenze.gif]]
