Implizite Volatilität: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 31. Januar 2006, 15:47 Uhr
Englisch: Implicit Volatility
Definition: Mass für die erwartete Preisfluktuation des Basiswertes, das aufgrund der aktuellen Marktpreise und nicht aufgrund historischer Daten über die Preisfluktuationen des Basiswertes berechnet wird. Wird im Black-Scholes-Optionspreismodell der Marktpreis als gegeben betrachtet, kann die bei diesem Preis durch den Markt angenommene implizite Volatilität iterativ berechnet werden.
Verwandte Begriffe: Basiswert