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Implizite Volatilität (Quelltext anzeigen)
Version vom 31. Januar 2006, 15:47 Uhr
, 15:47, 31. Jan. 2006keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Englisch:''' Implicit Volatility
'''Definition:'''
Mass für die erwartete Preisfluktuation des Basiswertes, das aufgrund der aktuellen Marktpreise und nicht aufgrund historischer Daten über die Preisfluktuationen des Basiswertes berechnet wird.
Wird im Black-Scholes-Optionspreismodell der Marktpreis als gegeben betrachtet, kann die bei diesem Preis durch den Markt angenommene implizite Volatilität iterativ berechnet werden.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Basiswert]]
'''Definition:'''
Mass für die erwartete Preisfluktuation des Basiswertes, das aufgrund der aktuellen Marktpreise und nicht aufgrund historischer Daten über die Preisfluktuationen des Basiswertes berechnet wird.
Wird im Black-Scholes-Optionspreismodell der Marktpreis als gegeben betrachtet, kann die bei diesem Preis durch den Markt angenommene implizite Volatilität iterativ berechnet werden.
'''Verwandte Begriffe:''' [[Basiswert]]
