Portfoliotheorie: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 31. Januar 2006, 15:47 Uhr
Englisch: Portfolio Theory
Definition: Theorie, die besagt, dass es mittels der Diversifikation möglich ist, ein in Bezug auf Risiko und Rendite optimales Portfolio zu gestalten. Sie besagt somit, dass eine Anlage nicht einzeln, sondern im Zusammenwirken mit den übrigen Anlagen im Portfolio betrachtet werden soll. Nicht alleine die Volatilität ist entscheidend für das Risiko einer Aktie, sondern auch die Kovarianz zum Portfolio.
Verwandte Begriffe: Diversifikation, Effizienzgrenze