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'''Definition:'''
Das Aktien Beta ist ein Sensitivitätsmass, welches die Empfindlichkeit einer individuellen Anlage auf Schwankungen des [[Marktportfolio]]s zeigt und somit das systematische [[Risiko]] einer Anlage misst. Es zeigt daher auch den Risikobeitrag, den eine individuelle Anlage zum [[Risiko]] des [[Marktportfolio]]s leistet. Das Beta des [[Marktportfolio]]s hat definitionsgemäss stets den Wert Eins. Eine individuelle Anlage mit einem Beta von 1 bewegt sich demnach genau gleich wie der Markt, während sie bei einem Beta zwischen Null und Eins träger und bei einem Beta grösser als Eins sensibler auf Marktschwankungen reagiert.
'''Formel:''' [[Bild:Beta.gif]]
'''Abkürzung:''' ß
'''Verwandte Begriffe:''' [[CAPM]], [[Marktrisiko]], [[Asset Beta]], [[Beta]]
Das Aktien Beta ist ein Sensitivitätsmass, welches die Empfindlichkeit einer individuellen Anlage auf Schwankungen des [[Marktportfolio]]s zeigt und somit das systematische [[Risiko]] einer Anlage misst. Es zeigt daher auch den Risikobeitrag, den eine individuelle Anlage zum [[Risiko]] des [[Marktportfolio]]s leistet. Das Beta des [[Marktportfolio]]s hat definitionsgemäss stets den Wert Eins. Eine individuelle Anlage mit einem Beta von 1 bewegt sich demnach genau gleich wie der Markt, während sie bei einem Beta zwischen Null und Eins träger und bei einem Beta grösser als Eins sensibler auf Marktschwankungen reagiert.
'''Formel:''' [[Bild:Beta.gif]]
'''Abkürzung:''' ß
'''Verwandte Begriffe:''' [[CAPM]], [[Marktrisiko]], [[Asset Beta]], [[Beta]]
