Capital Asset Pricing Model: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 19. April 2007, 23:55 Uhr
Definition: Gleichgewichtsmodell, welches einen linearen Zusammenhang zwischen dem Risiko und der geforderten Rendite einer Anlage beschreibt. Das Risiko wird in diesem Modell über den Parameter Beta quantifiziert. Das diversifizierbare Risiko ist gänzlich irrelevant und es wird nur das systematische Risiko betrachtet. Die von einer Investition geforderte Rendite ist diesem Modell nur vom risikolosen Zinssatz, von der Höhe des anlagespezifischen Beta-Faktors und der Marktrisikoprämie abhängig.
Abkürzung: CAPM
Verwandte Begriffe: Beta, Security Market Line, Marktrisiko