Risikospread: Unterschied zwischen den Versionen
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(Die Seite wurde neu angelegt: Mit synthetischen Indizes wird das Risiko einer bestimmten Kreditklasse abgebildet . Für US - Hypotheken im Subprime - Bereich gilt inzwischen der ABX . HE als ein gut...) |
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Aktuelle Version vom 16. Januar 2009, 11:23 Uhr
Mit synthetischen Indizes wird das Risiko einer bestimmten Kreditklasse abgebildet . Für US - Hypotheken im Subprime - Bereich gilt inzwischen der ABX . HE als ein guter Indikator . In den letzten Wochen hat sich die Abweichung zwischen den Risikospreads der Unternehmensanleihen und dem ABX . HE geschlossen . Allerdings lässt sich zurzeit auch keine Differenzierung mehr erkennen . Die aus unserer Sicht plausible Erklärung hierfür ist , dass derzeit niemand so richtig weiß , wo die Risiken der ausfallenden US - Hypotheken letztlich überhaupt liegen.