Minimum-Varianz-Hedge Ratio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Definition: | + | '''Definition''': Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio ist diejenige [[Hedge Ratio]], welche die Varianz des abzusichernden Portfolios minimiert. |
+ | |||
+ | '''Verwandte Begriffe''': [[Hedge]], [[Basisrisiko]], [[Cross Hedging]] |
Version vom 11. November 2015, 08:29 Uhr
Definition: Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio ist diejenige Hedge Ratio, welche die Varianz des abzusichernden Portfolios minimiert.
Verwandte Begriffe: Hedge, Basisrisiko, Cross Hedging