Index-Arbitrage: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FinanceWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Definition''': Arbitrage, die aus einer Position in Aktien eines Aktienindex und einer Position in einem Futures-Kontrakt auf den Aktienindex besteht.“)
(kein Unterschied)

Version vom 29. November 2015, 09:42 Uhr

Definition: Arbitrage, die aus einer Position in Aktien eines Aktienindex und einer Position in einem Futures-Kontrakt auf den Aktienindex besteht.

Abgerufen von „https://www.bf.uzh.ch/financewiki/index.php?title=Index-Arbitrage&oldid=47693“