Änderungen

'''Definition''': Vega ist die partielle Ableitung des Black-Scholes Optionspreises nach der Volatilität. Dieser Sensitivitätsparameter misst die prozentuale Veränderung des Preises bei einer Veränderung der Volatilität. Das Vega einer Long-Position ist immer positiv.

'''Verwandte Begriffe''': [[Option]], [[Black-Scholes Formel]], [[Delta]], [[Gamma]], [[Rho]], [[Theta]]