Maximum Drawdown: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 31. Januar 2017, 10:14 Uhr
Definition: Der Maximum Drawdown gibt den Maximalverlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraumes hätte erleiden können. Er zeigt den maximal kumulierten Verlust innerhalb einer betrachteten Periode auf und wird in der Regel als Prozentwert dargestellt. Der Maximum Drawdown wird folgendermassen berechnet:
Maximum Drawdown = (Kurstief / Kurshoch) -1
