Änderungen

'''Definition:'''

Zusätzliche Zinsforderung zur Deckung des Ausfallrisikos im Kreditgeschäft. Die [[Kreditrisiko]]-Prämie ist die Differenz zwischen der geforderten [[Kredit]]-Rendite und der erwarteten [[Rendite]] einer risikolosen Staatsanleihe. Bei einer detaillierten Betrachtung kann das Kreditrisiko kann in systematisches und Unternehmen spezifisches Risiko unterteilt werden. In diesem Fall stellt der [[Swap Spread]] das systematische Risiko dar und der Credit Spread repräsentiert lediglich das Unternehmen spezifische Risiko.

'''Verwandte Begriffe:''' [[Ausfallwahrscheinlichkeit]], [[Swap Rate]], [[Swap Spread]], [[Swap Kurve]]