Continuous Time Version des CAPM: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 17. Juli 2023, 21:20 Uhr
Englisch: Continuous Time Version of CAPM
Definition: Betrachtung des Capital Asset Pricing Models über eine längere Zeitperiode. Diese Betrachtung überwindet Beschränkungen des ursprünglichen CAPM. In der Continuous Time Version des CAPM haben die Investoren nicht einen einstufigen, diskreten Zeithorizont, sondern sie maximieren ihren Nutzen über die totale Zeit. Dabei werden die Preise nicht mehr als normalverteilt, sondern als lognormalverteilt angenommen und der risikofreie Zinssatz kann während der betrachteten Zeitspanne ändern.