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Bestmöglich diversifiziertes Portfolio in der Modern Portfolio Theory bzw. im CAPM, welches sämtliche verfügbaren Anlagen enthält und unabhängig von der [[Risiko]]-Rendite-Präferenz der Investoren ist. Das Marktportfolio liegt folglich auf der [[Effizienzgrenze]] und ist gleichzeitig Tangentialportfolio an die Kapitalmarktlinie. Mittels einer [[Kombination]] aus der risikolosen Anlage und dem Marktportfolio kann dann die [[Kapitalmarktlinie]] gebildet werden. Im CAPM hat das Markportfolio definitionsgemäss ein [[Beta]] von Eins auf und weist aufgrund der perfekten [[Diversifikation]] über sämtliche Anlagen nur noch systematisches [[Risiko]] auf.