Minimum-Varianz-Portfolio: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 31. Januar 2017, 13:14 Uhr
Definition: Dieses Portfolio stellt das Portfolio mit dem kleinsten Risiko dar. Geht man vom Minimum-Varianz-Portfolio (das risikoärmste Portfolio auf der Efficient Frontier) aus eine zusätzliche Einheit Risiko ein, sieht man, dass das Portfolio oberhalb ein besseres Verhältnis aufweist als das untere bei gleichem Risiko, da sich dieses durch eine höhere Rendite auszeichnet. Deshalb sind alle Portfolios oberhalb des Minimum-Varianz-Portfolios effizient.
Verwandte Begriffe: Efficient Frontier,