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Conditional Value at Risk
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Version vom 12. Februar 2013, 19:30 Uhr
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19:30, 12. Feb. 2013
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'''Abkürzung:''' CVaR
'''Definition:'''
Der Conditional Value at Risk bezieht sich auf den Bereich, welcher vom Value at Risk nicht erfasst wird. Er informiert über den zu erwartenden durchschnittlichen Verlust in x % aller Fälle.
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