Conditional Value at Risk
Version vom 12. Februar 2013, 19:30 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Abkürzung: CVaR
Definition: Der Conditional Value at Risk bezieht sich auf den Bereich, welcher vom Value at Risk nicht erfasst wird. Er informiert über den zu erwartenden durchschnittlichen Verlust in x % aller Fälle.