Diversifikationseffekt
Version vom 31. Januar 2006, 15:47 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
Englisch: Diversification Effect
Definition: Reduktion des unsystematischen, titelspezifischen Risikos. Wird eine Investition auf verschiedenen Positionen unterteilt, deren Renditeentwicklungen nicht perfekt miteinander korrelieren, dann reduziert sich das titelspezifische Risiko der einzelnen Anlagen. Bei optimaler Diversifikation eines Portfolios verbleibt nur noch das systematische Risiko.