Sensitivitätsmass

Englisch: Sensitivity Measure

Definition: Mass, welches angibt, wie stark sich eine Veränderung der Einflussparameter auf ein prognostiziertes Resultat auswirkt. Beispielsweise gibt das Beta eines Wertpapiers an, wie stark der Wert desselben auf eine Änderung des Marktes reagiert und ist somit ein Sensitivitätsmass für das systematische Risiko.