1.664
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Englisch:''' Duration
'''Definition:'''
Sensitivitätsmass für das Zinsänderungsrisiko eines Bonds. Dabei wird ein inverser linearer Zusammenhang zwischen dem Marktzinssatz und dem Bondpreis angenommen. Um sich gegen das Zinsänderungsrisiko zu schützen, sollte ein [[Investor]] diejenigen Anlagen wählen, deren Duration gerade seinem Investitionshorizont entspricht. Die Duration ist abhängig von der Höhe der Coupons, der Laufzeit und dem Marktzinsniveau.
'''Formel:''' [[Bild:Duration.gif]]
'''Abkürzung:''' D
'''Verwandte Begriffe:''' [[modifizierte Duration]], [[Obligation]]
'''Definition:'''
Sensitivitätsmass für das Zinsänderungsrisiko eines Bonds. Dabei wird ein inverser linearer Zusammenhang zwischen dem Marktzinssatz und dem Bondpreis angenommen. Um sich gegen das Zinsänderungsrisiko zu schützen, sollte ein [[Investor]] diejenigen Anlagen wählen, deren Duration gerade seinem Investitionshorizont entspricht. Die Duration ist abhängig von der Höhe der Coupons, der Laufzeit und dem Marktzinsniveau.
'''Formel:''' [[Bild:Duration.gif]]
'''Abkürzung:''' D
'''Verwandte Begriffe:''' [[modifizierte Duration]], [[Obligation]]
