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'''Deutsch''': Absicherungsquotient
'''Definition''': Das Verhältnis der Höhe der in den Futures-Kontrakten eingenommene Position zur Höhe des ursprünglichen Exposures. Sind das dem [[Future]]s-Kontrakt zugrundeliegende und das abzusichernde Gut identisch, so ist die optimale Hedge Ratio gleich eins. Liegt [[Cross Hedging]] vor, so kann der optimale Wert für die Hedge Ratio höher oder kleiner als eins sein. Generell sollte der Absicherer die Hedge Ratio so wählen, dass die Varianz des Wertes der abgesicherten Position minimiert wird.
'''Verwandte Begriffe''': [[Hedge]], [[Basisrisiko]]
'''Definition''': Das Verhältnis der Höhe der in den Futures-Kontrakten eingenommene Position zur Höhe des ursprünglichen Exposures. Sind das dem [[Future]]s-Kontrakt zugrundeliegende und das abzusichernde Gut identisch, so ist die optimale Hedge Ratio gleich eins. Liegt [[Cross Hedging]] vor, so kann der optimale Wert für die Hedge Ratio höher oder kleiner als eins sein. Generell sollte der Absicherer die Hedge Ratio so wählen, dass die Varianz des Wertes der abgesicherten Position minimiert wird.
'''Verwandte Begriffe''': [[Hedge]], [[Basisrisiko]]
