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Minimum-Varianz-Hedge Ratio (Quelltext anzeigen)
Version vom 11. November 2015, 08:38 Uhr
, 08:38, 11. Nov. 2015keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Definition''': Das Verhältnis von der Höhe des in den FuturesDie Minimum-Varianz-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen ExposuresHedge Ratio ist diejenige [[Hedge Ratio]], welches welche die Varianz des Werts abzusichernden Portfolios minimiert und die Effektivität der abgesicherten Position minimiertAbsicherung maximiert. Sie ist die optimale Hedge Ratio, mit welcher sich die optimale Anzahl [[Future]]s-Kontrakte, welche man für den [[Hedge]] benötigt, berechnen lässt.<math> h^*=\rho{\sigma_S\over\sigma_F}'''Verwandte Begriffe''': [[Basisrisiko]], [[Cross Hedging]]
