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<math> h^*=\rho{\sigma_S\over\sigma_F}
Minimum-Varianz-Hedge Ratio (Quelltext anzeigen)
Version vom 30. Oktober 2015, 09:37 Uhr
, 09:37, 30. Okt. 2015keine Bearbeitungszusammenfassung
Definition: Das Verhältnis von der Höhe des in den Futures-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen Exposures, welches die Varianz des Werts der abgesicherten Position minimiert.
