1.664
Bearbeitungen
Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Minimum-Varianz-Hedge Ratio (Quelltext anzeigen)
Version vom 11. November 2015, 08:29 Uhr
, 08:29, 11. Nov. 2015keine Bearbeitungszusammenfassung
'''Definition''': Das Verhältnis von der Höhe des in den FuturesDie Minimum-Varianz-Kontrakten eingenommenen Positionen im Verhältnis zur Höhe des ursprünglichen ExposuresHedge Ratio ist diejenige [[Hedge Ratio]], welches welche die Varianz des Werts der abgesicherten Position abzusichernden Portfolios minimiert. '''Verwandte Begriffe''': [[Hedge]], [[Basisrisiko]], [[Cross Hedging]]
