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'''Definition''': Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio ist diejenige [[Hedge Ratio]], welche die Varianz des abzusichernden Portfolios minimiertund die Effektivität der Absicherung maximiert. Sie ist die optimale Hedge Ratio, mit welcher sich die optimale Anzahl [[Future]]s-Kontrakte, welche man für den [[Hedge]] benötigt, berechnen lässt.

'''Verwandte Begriffe''': [[Hedge]], [[Basisrisiko]], [[Cross Hedging]]