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Tangentialportfolio (Quelltext anzeigen)
Version vom 21. März 2020, 18:25 Uhr
, 18:25, 21. Mär. 2020Die Seite wurde neu angelegt: „Das Tangentialportfolio ist definiert als jenes Portfolio, in welchem die CAL gerade tangential zur Efficient Frontier ist. Es wird somit die CAL gesucht, welc…“
Das Tangentialportfolio ist definiert als jenes Portfolio, in welchem die CAL gerade tangential
zur Efficient Frontier ist. Es wird somit die CAL gesucht, welche über die grösstmögliche
Steigung verfügt. Um diese CAL zu finden, muss die Sharpe-Ratio maximiert werden.
Bewegt man sich auf der Tangentialgeraden CAL, so resultiert die gewünschte Risiko-Rendite-Kombination einzig und allein aus der Variation zwischen dem Anteil der risikolosen und der risikobehafteten Anlage,
also dem Tangentialportfolio (Tobin (1958)).
zur Efficient Frontier ist. Es wird somit die CAL gesucht, welche über die grösstmögliche
Steigung verfügt. Um diese CAL zu finden, muss die Sharpe-Ratio maximiert werden.
Bewegt man sich auf der Tangentialgeraden CAL, so resultiert die gewünschte Risiko-Rendite-Kombination einzig und allein aus der Variation zwischen dem Anteil der risikolosen und der risikobehafteten Anlage,
also dem Tangentialportfolio (Tobin (1958)).
