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Eine Schwachstelle des [[Fama-French Modell]]s ist seine Unfähigkeit zur Erklärung des Momentum-Effekts. Diesem Umstand wurde im sogenannten Carhart Modell von Mark Carhart aus dem Jahr 1997 Rechnung getragen. Das Drei-Faktor-Modell von Eugene Fama und Kenneth French wird dabei um den sogenannten Momentum Faktor (UMD – Up Minus Down) auf ein Vierfaktormodell erweitert.
'''Formel:''' [[Bild:Carhart.GIF]]
'''Verwandte Begriffe:''' [[Arbitrage Pricing Theory,]], [[Capital Asset Pricing Model,]], [[Fama-French Modell]]
Eine Schwachstelle des [[Fama-French Modell]]s ist seine Unfähigkeit zur Erklärung des Momentum-Effekts. Diesem Umstand wurde im sogenannten Carhart Modell von Mark Carhart aus dem Jahr 1997 Rechnung getragen. Das Drei-Faktor-Modell von Eugene Fama und Kenneth French wird dabei um den sogenannten Momentum Faktor (UMD – Up Minus Down) auf ein Vierfaktormodell erweitert.
'''Formel:''' [[Bild:Carhart.GIF]]
'''Verwandte Begriffe:''' [[Arbitrage Pricing Theory,]], [[Capital Asset Pricing Model,]], [[Fama-French Modell]]
